2005-08-06 至 2005-08-14
共 1 位
| 系統識別號 | C09403282 |
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| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 銀行 |
| 計畫名稱 | 參加BIS舉辦之進階風險管理研討會 |
| 報告名稱 | BIS2005風險管理研討會心得報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2005-11-01 |
| 報告書頁數 | 15 |
| 出國期間 | 2005-08-06 至 2005-08-14 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | 國際清算銀行(BIS) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 風險管理 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 近年來,由於長期利率不斷下滑,導致長期投資者如央行、退休基金等收益大幅減少；為期提高收益,投資者就必須投資收益率較高之資產。由資產配置理論,吾人可知適度放寬投資限制,擴大投資組合,將可提高資產使用效率。由MBS之投資風險分析,可知MBS之投資報酬率通常高於政府公債之投資報酬率；因此,只要預期利率水準的波動性不大時,適度提高MBS之投資比重,將有助於資產收益率的提高。此外,可提前贖回債券（CallableBonds）也具有負凸性,投資此類債券亦可獲得風險補償。在風險控管方面,BIS非常重視信用風險之控管,該機構不僅參酌國際信用評等機構之研究資料,並且自行研發內部信用評等機制,對往來交易對手設定交易額度,以強化信用風險之控管。 |
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