C09402120-金融機構風險管理壓力測試的實務與監理

出國期間

2005-05-06 至 2005-05-20

前往地區

美國

出國人數

共 1 位

基本資料
系統識別號	C09402120
主題分類	財政經濟
施政分類	銀行
計畫名稱	金融機構風險管理壓力測試之實務與監理
報告名稱	金融機構風險管理壓力測試的實務與監理
電子全文檔	C09402120_1.pdf
報告日期	2005-09-19
報告書頁數	66

其他資料
出國期間	2005-05-06 至 2005-05-20
前往地區	美國
參訪機關	JPMorganChaseandCo、紐約銀行、花旗集團、紐約州立銀行局
出國類別	研究
關鍵詞	壓力測試（Stresstesting),風險值（ValueatRisk),

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

中央銀行

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
方慧娟	中央銀行	金融業務檢查處	四等專員	其他

報告內容摘要
在全球化、解除資本管制、財務槓桿累積效應、以及金融整合的趨勢下,已將金融世界的風險暴露推向傳統風險值（ValueatRisk,VaR）方法與其他風險模型之外,此外,金融市場波動度提高以及間歇性地流動性中斷也迫使金融機構尋求比過去更為靈活的風險評估,進而改善其風險管理方法。壓力測試（stresstesting）即是此一環境變遷下孕育的重要風險管理模式,受到包括分析師、交易員、貸放部門、風控執行長、信用機構部門、以及監理當局的極大重視。希望藉由本篇文章從壓力測試理論分析、實務探討,及主要國家的壓力測試規範等方面介紹,提供我國金融機構或主管機關在未來導入BaselII風控模式,甚至進一步公布壓力測試指南之參考,以期能建立審慎的監管制度,促進金融體系穩定及有效運作,同時提高我國金融業的國際競爭力。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09402120

報告內容摘要

在全球化、解除資本管制、財務槓桿累積效應、以及金融整合的趨勢下,已將金融世界的風險暴露推向傳統風險值（ValueatRisk,VaR）方法與其他風險模型之外,此外,金融市場波動度提高以及間歇性地流動性中斷也迫使金融機構尋求比過去更為靈活的風險評估,進而改善其風險管理方法。壓力測試（stresstesting）即是此一環境變遷下孕育的重要風險管理模式,受到包括分析師、交易員、貸放部門、風控執行長、信用機構部門、以及監理當局的極大重視。希望藉由本篇文章從壓力測試理論分析、實務探討,及主要國家的壓力測試規範等方面介紹,提供我國金融機構或主管機關在未來導入BaselII風控模式,甚至進一步公布壓力測試指南之參考,以期能建立審慎的監管制度,促進金融體系穩定及有效運作,同時提高我國金融業的國際競爭力。

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