C09003622-CitigroupAssetManagement舉辦之應用投資管理訓練課程

出國期間

2001-07-08 至 2001-07-19

前往地區

英國
美國

出國人數

共 2 位

基本資料
系統識別號	C09003622
主題分類	財政經濟
施政分類	銀行
計畫名稱	CitigroupAssetManagement舉辦之應用投資管理訓練課程
報告名稱	CitigroupAssetManagement舉辦之應用投資管理訓練課程
報告日期	2001-10-05
報告書頁數	52

其他資料
出國期間	2001-07-08 至 2001-07-19
前往地區	英國美國
參訪機關
出國類別	其他
關鍵詞	資產配置,績效指標,績效歸類,存續期,殖利率,利差,不動產抵押債券,公司債,InformationRatio

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

中央銀行

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
雷仲達	中央銀行	外匯局	研究員	其他
邱曉玲	中央銀行	外匯局	辦事員	其他

報告內容摘要
一、介紹花旗資產管理公司自今（2001）年起開始採用之一項「綜合情境最適化資產配置模式」（ScenarioDependentOptimization）,並舉例說明該模式在擬訂投資決策上之實際應用。二、介紹花旗內部一項「投資績效歸類系統」,該系統使花旗得以逐日將其所經管資產之投資總收益超過或不及績效指標之部分,分別歸類於幣別選擇、存續期選擇、利差變化預測、及殖利率曲線斜率變化預測等四項來源,一方面提供資產委託人瞭解,一方面作為本身檢討投資策略之參考。三、介紹投資公司債之優劣勢、擬訂相關投資策略應考慮因素、以及基本交易策略等。四、綜合本次研討會所獲心得,對央行外匯存底管理提出下列三點建議：（1）配合市場狀況,彈性調整存續期與投資策略；（2）在可容許風險範圍內,積極擴大投資範圍與頻率；（3）審慎投資利差暨信用（spread/credit）產品。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09003622

報告內容摘要

一、介紹花旗資產管理公司自今（2001）年起開始採用之一項「綜合情境最適化資產配置模式」（ScenarioDependentOptimization）,並舉例說明該模式在擬訂投資決策上之實際應用。二、介紹花旗內部一項「投資績效歸類系統」,該系統使花旗得以逐日將其所經管資產之投資總收益超過或不及績效指標之部分,分別歸類於幣別選擇、存續期選擇、利差變化預測、及殖利率曲線斜率變化預測等四項來源,一方面提供資產委託人瞭解,一方面作為本身檢討投資策略之參考。三、介紹投資公司債之優劣勢、擬訂相關投資策略應考慮因素、以及基本交易策略等。四、綜合本次研討會所獲心得,對央行外匯存底管理提出下列三點建議：（1）配合市場狀況,彈性調整存續期與投資策略；（2）在可容許風險範圍內,積極擴大投資範圍與頻率；（3）審慎投資利差暨信用（spread/credit）產品。

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