2010-10-23 至 2010-10-30
共 1 位
| 系統識別號 | C09903467 |
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| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 參加BNPParibas「央行資產管理研討會」 |
| 報告名稱 | 參加BNPParibas中央銀行資產管理研討會心得報告 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2011-01-20 |
| 報告書頁數 | 23 |
| 出國期間 | 2010-10-23 至 2010-10-30 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | FischerFrancisTreesandWatts,Inc(FFTW) |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 績效貢獻,資產配置,證券選擇,Brinson模型 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 本報告彙整相關資料,說明投資組合績效貢獻方法論。Brinson模型係投資組合績效貢獻的基礎,將投資組合超額報酬歸因於資產配置、證券選擇及相互影響等三個因素,適用於股票投資組合,或是用於簡單分析股債平衡投資組合的績效貢獻。RiskMetricsGroup及在分析債券投資組合時,採用綜合Brinson模型及因素模型（FactorModel）的混合式績效貢獻分析方法。Citigroup的YieldBook將殖利率曲線相關決策之外的利差優勢配置至資產配置及證券選擇。目前已有學者及金融業者將投資組合風險貢獻與績效貢獻結合,成為風險調整後之績效貢獻（risk-adjustedperformanceattribution）。 |
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