C09800532-銀行監理及金融穩定：內部評等法及壓力測試

出國期間

2009-02-15 至 2009-02-21

前往地區

菲律賓

出國人數

共 1 位

基本資料
系統識別號	C09800532
主題分類	金融保險
施政分類	財政金融
計畫名稱	參加SEACEN第1屆銀行監理及金融穩定：內部評等法及壓力測試高階研討會
報告名稱	銀行監理及金融穩定：內部評等法及壓力測試
電子全文檔	C09800532_1.doc
報告日期	2009-06-01
報告書頁數	34

其他資料
出國期間	2009-02-15 至 2009-02-21
前往地區	菲律賓
參訪機關	SEACEN研討會
出國類別	其他
關鍵詞	壓力測試

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關

中央銀行

出國人員

姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等
吳宗錠	中央銀行	金融業務檢查處	三等專員	薦任

報告內容摘要
壓力測試檢驗一些極端但有一定可能性之災害（即所謂的壓力事件）的影響,並評估金融機構或金融體系的暴險程度及風險承擔能力。國際清算銀行巴賽爾銀行全球金融系統委員會(BIScommitteeontheglobalfinancialsystem,BCGFS)將壓力測試定義為銀行衡量潛在但可能(Plausible)發生異常(Exceptional)損失的模型。在新版巴塞爾資本協定中特別規定銀行欲執行內部評等法(InternalRatings-BasedApproach,IRB)時,必須進行壓力測試。銀行可透過情境設定或歷史資訊,根據可能之風險因子變動情形,重新評估金融商品或投資組合之價值,以作為判斷蒙受不利(如利率突然急升或股市突然重挫)影響時,能否承受風險因子變動之參考。
前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09800532

報告內容摘要

壓力測試檢驗一些極端但有一定可能性之災害（即所謂的壓力事件）的影響,並評估金融機構或金融體系的暴險程度及風險承擔能力。國際清算銀行巴賽爾銀行全球金融系統委員會(BIScommitteeontheglobalfinancialsystem,BCGFS)將壓力測試定義為銀行衡量潛在但可能(Plausible)發生異常(Exceptional)損失的模型。在新版巴塞爾資本協定中特別規定銀行欲執行內部評等法(InternalRatings-BasedApproach,IRB)時,必須進行壓力測試。銀行可透過情境設定或歷史資訊,根據可能之風險因子變動情形,重新評估金融商品或投資組合之價值,以作為判斷蒙受不利(如利率突然急升或股市突然重挫)影響時,能否承受風險因子變動之參考。

前往原始報告頁面：http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09800532