2007-09-29 至 2007-10-13
共 1 位
| 系統識別號 | C09603437 |
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| 主題分類 | 金融保險 |
| 施政分類 | 其他 |
| 計畫名稱 | 總體壓力測試之執行及運用 |
| 報告名稱 | 總體壓力測試之執行及運用 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2008-06-10 |
| 報告書頁數 | 19 |
| 出國期間 | 2007-09-29 至 2007-10-13 |
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| 前往地區 |
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| 參訪機關 | 英格蘭銀行,蘇格蘭銀行,Barclays銀行,HSBC銀行 |
| 出國類別 | 考察 |
| 關鍵詞 | 壓力測試,市場風險,金融穩定 |
| 計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
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| 出國人員 |
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| 大多數資產市場報酬率之歷史資料,無法提供極值事件可能發生的充份訊息,而壓力測試可輔助計量模型捕捉資產組合在市場極端狀況下的資訊,以計量技術評估銀行體系資產組合在總體經濟環境變動或是某些突發事件影響下的脆弱度,也就是估計資產組合在極端市場情況下可能之損失,使得風險可更具體且透明地表達。壓力測試首先需決定何種風險形態需納入分析,例如可以聚焦於單一風險分析(如信用風險或利率風險),或同時分析多種風險之相互影響,並選擇適當模型,然後再考量風險因子,設定情境,估計單一風險因子變動的衝擊(敏感度分析),或是一組風險因子同時移動的效果(情境分析)。情境設計需要使用過去曾發生衝擊情況的歷史情境,或考慮過去未曾發生但未來可能發生之假設情境,並擬定單一市場變動(例如價格)或不同市場間各資產潛在關係變動(相關度及波動度)。目前有兩種計量技術亦應用於壓力測試,一為極值理論,其應用統計技術分析報酬率之分配尾部,一為最大損失法,藉由估計找出導致資產組合最大損失的風險因子組合。 |
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